Риск-менеджмент без занудства: сначала размер позиции, потом уже “куда пойдёт цена”. Внутри сигнальных систем это главный фильтр: выжить важнее, чем угадать.
1) Кому подходит урок
Новичкам, которые путают “поставил стоп” с “управляю риском”, и опытным, кто хочет быстро проверить свою устойчивость: сколько серий убыточных сделок вы переживёте при реальных параметрах стратегии.
2) Что вы получите после урока
Понятный язык: что такое 1R, winrate и R:R без академии.
Калькулятор позиции: риск → стоп → размер позиции → факт-убыток.
Симулятор серии: 30 сделок, кривая капитала, max DD, худшая серия.
Рычаг “жёсткости”: как менять частоту/качество без самообмана.
Интерактивная проверка: сценарии + квиз + итоговый скоринг.
3) Мини-теория (10 строк, не больше)
1R это ваш риск в одной сделке, обычно расстояние от входа до стопа, переведённое в деньги. Winrate это доля прибыльных сделок в серии. R:R это “сколько R вы берёте, когда правы” против “сколько теряете, когда неправы”. Даже хорошая стратегия даёт серии убытков, и они чаще ломают человека, чем “плохой вход”. Поэтому базовая цель риска: не умереть статистически и психологически.
4) Алгоритм (пошагово): риск и размер позиции
Шаг: задайте риск на сделку (₽ или %), одинаковый для всех входов.
Шаг: определите стоп там, где идея ломается, затем измерьте стоп в пунктах/процентах.
Шаг: переведите стоп в деньги на 1 контракт (стоп × цена пункта).
Шаг: размер позиции = риск / (стоп в ₽ на 1 контракт), округлите по правилам рынка.
Шаг: проверьте “место” и план выхода: иначе даже идеальный риск не спасёт математику.
Шаг: фиксируйте результат в R, а не в эмоциях и “почти взял”.
Шаг: раз в неделю прогоняйте симулятор серий с вашими параметрами и сверяйте ожидания с реальностью.
5) Интерактив: калькулятор позиции + симулятор серии + “жёсткость”
6) Типичные ошибки (и что делать вместо этого)
Ошибка: риск меняется “по настроению”. Вместо: фиксируете риск, меняется только размер позиции.
Ошибка: уменьшать стоп, чтобы “влезть”. Вместо: стоп ставится по идее, а позиция подгоняется под риск.
Ошибка: считать стратегию по 5 сделкам. Вместо: серия 30–50 и тест на истории.
Ошибка: думать, что серия убытков = “стратегия сломалась”. Вместо: сверяете с симулятором и ожиданиями.
Ошибка: не фиксировать “не вошёл” как отдельный исход сигнала. Вместо: статусы: отправлено/не сработало/вход/итог.
Ошибка: “жёсткость” добавляется пачкой правил. Вместо: добавляете по одному и проверяете на истории.
7) Самопроверка: сценарии + квиз + критерий
8) Шаблон/заготовка: карточка риска
Для новичка это “инструкция к рукам”. Для опытного это способ не врать себе в серии.
| Поле | Что писать | Пример (условный) |
|---|---|---|
| Риск | ₽ или % | 1% (2 000 ₽) |
| Стоп | пункты и логика | 40 пт, за уровнем |
| Позиция | контракты/лот | 5 контрактов |
| План | фиксация/перенос | часть 1R, ост. 2R |
| Статус | отправлено/вход/не сработало | вход был |
| Итог | в R | -1R |
| Комментарий | 1 строка | риск соблюдён, вход по триггеру |
9) Мягкий призыв к сервису
Если хотите фиксировать сигналы, статусы и риск в одном месте и сравнивать исполнение со статистикой, это удобнее делать в панели.
Открыть панельFAQ (3 вопроса)
FAQ: какой риск “нормальный” для новичка?
Обычно 0.25–1% на сделку, чтобы серия убытков не выбивала из колеи. Если вы нервничаете при -3R, значит риск высоковат.
FAQ: симулятор же “игрушка”, зачем он?
Чтобы вы увидели серийность и просадку на цифрах. Он не предсказывает рынок, он лечит ожидания.
FAQ: опытному что тут делать, я и так всё знаю?
Прогоните 10 серий с вашими реальными параметрами (WR, winR, lossR, R₽). Если ощущения не совпадают с цифрами, вы торгуете эмоции, а не систему.